Kiểm Thử Hệ Thống Giao Dịch

Kiểm Thử Hệ Thống Giao Dịch

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về cách mình đang áp dụng để kiểm thử một hệ thống giao dịch xem nó có thực sự mang lại lợi nhuận và kết quả tốt hay không?

Trước khi bắt đầu kiểm thử bạn hãy chọn cho mình một phong cách phù hợp với bản thân nó sẽ giúp bạn tập trung hơn, nhanh có kết quả hơn, còn nếu không rõ bạn thích trường phái nào thì hãy áp dụng với mọi phương pháp bạn biết rồi tìm ra cái bạn thích và cảm thấy phù hợp.

Các bước kiểm thử sẽ bao gồm:

Học phương pháp => Thống kê => Backtest => Trade thực tế

Bước học phương pháp

Ở bước học phương pháp, mục tiêu là chúng ta sẽ có kiến thức nền trước. Giai đoạn này chúng ta chỉ cần hiểu, chưa cần cố gắng nhớ. Từ bước hiểu tới bước áp dụng được nó thông qua giai đoạn thực hành, tiếp xúc nhiều lần với điểm vào, chứ không thông qua việc cố gắng học thuộc xong áp dụng ngay vào trade thực tế.

Đa phần mọi người bước vào thị trường đều sai ở giai đoạn này. Xem xong hiểu nhưng không luyện tập, tới lúc áp dụng thì quên các yếu tố, loạn với những phương pháp khác vì nó chưa ngấm sâu vào đầu. Do vậy chúng ta cần phải Thống kê.

Bước Thống Kê

Ở bước thống kê, mục tiêu của chúng ta là NHẬN DIỆN NHANH điểm vào lệnh dựa trên hệ thống giao dịch mà ta đã học được. Chúng ta cần phải áp dụng kiến thức đã học vào việc nhận diện nhanh điểm vào lệnh dựa trên chỉ báo hay mô hình.

Ở thống kê, chúng ta sử dụng biểu đồ lịch sử, biểu đồ giá đã chạy để tập nhận diện. Nếu mà biểu đồ giá đã chạy chúng ta còn chưa nhận diện được điểm vào đúng thì làm sao có thể áp dụng được ở biểu đồ giá chưa chạy như Backtest hoặc Trade thực tế.

Do vậy bước thống kê rất quan trọng, không nên nhảy cóc qua bước backtest hoặc trade khi chưa luyện tập thống kê. Nên thống kê ít nhất hàng trăm, hàng nghìn lệnh… cho tới khi nào chúng ta kéo biểu đồ và nhìn lướt là có thể xác định được điểm vào tốt.

Thông qua nhiều lệnh thì điểm vào nó sẽ tự in sâu vào trong não mà chúng ta không phải cố gắng học thuộc từ đó hình thành lên phản xạ. Chỉ như vậy mới có thể áp dụng được.

2 MỤC TIÊU CỦA VIỆC THỐNG KÊ

1. NHẬN DIỆN nhanh được mô hình hay điểm vào lệnh
2. Từ việc tiếp xúc nhiều với nhiều điểm vào lệnh sẽ hiểu được mô hình đẹp hay xấu thường có những đặc điểm chung gì. Từ đó có thể tối ưu và thêm bớt bộ quy tắc sao cho hài lòng về tỉ lệ thắng và tỉ lệ R:R , hình thành lên khả năng phản xạ , nạp được nhiều điểm vào lệnh trong thời gian ngắn

• Lưu ý: Một hệ thống giao dịch mà càng có nhiều quy tắc vào lệnh thì tỷ lệ chiến thắng sẽ càng cao, nhưng tần suất lệnh sẽ ít đi, vì vậy hãy lựa chọn theo phong cách của bản thân chọn cho mình khung thời gian phù hợp với nhu cầu , sở thích của bản thân ( scalp trading , Day trading , Swing trading) để từ đó có thể thêm bớt các quy tắc vào lệnh sao cho phù hợp.

Bước Backtest

Một lệnh không đại diện cho cả một phương pháp hay hệ thống giao dịch, bởi vì ở bất cứ một lệnh nào luôn có xác suất thắng và thua chỉ có nhiều hơn hay ít hơn mà thôi.

Nếu vào 2 lệnh, 1 lệnh thắng – 1 lệnh thua nó không có nghĩa tỷ lệ thắng của phương pháp đó là 50%.

Tỉ lệ thắng của một phương pháp phải được đánh giá thông qua rất nhiều lệnh phép thử càng nhiều thì kết quả càng chính xác. Chính vì vậy mới cần phải có bước Backtest này, Backtest sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian kiểm thử nhưng vẫn mang lại hiệu quả như trade thật bằng cách vào lệnh thông qua biểu đồ giá trong quá khứ

Mục tiêu ở bước backtest là giai đoạn trung gian giữa bước có công thức vào lệnh đúng và áp dụng vào trade thực tế.

Khi có công thức vào lệnh được kiểm chứng về xác suất, chúng ta sẽ có những sai sót như không vào đúng quy tắc. Nếu áp dụng vào trade thật ngày thì sẽ dẫn tới việc mất tiền.

Do vậy mới cần bước trung gian là bước backtest, luyện tập như trade thực tế. Ở bước này, chúng ta sẽ để giá chạy, tìm điểm vào đúng theo quy tắc, tính toán khối lượng vào lệnh như trade thật, sau đó lưu lại các điểm vào lệnh đã backtest. Cuối ngày review xem lại những lệnh mình đã vào xem có nhiều lệnh đang vào sai quy tắc không…

Bước review này rất quan trọng vì bạn sẽ biết được mình đang sai ở đâu. Biết được lỗi sai thì mới áy náy và sửa được. Nếu không review thì chắc chắn sẽ không biết lỗi sai của mình và vẫn tiếp tục vào sai quy tắc.

Thông qua quá trình backtest nhiều như vậy, mới đầu bạn có thể gặp nhiều lỗi sai, nhưng càng ngày bạn sẽ càng cải thiện cho tới khi bạn cảm thấy mình không mắc lỗi sai nữa. Lúc đó mới bắt đầu qua giai đoạn trade thật trên thị trường thực tế.

Bước Trade thực tế

Khi bạn đã trải qua quá trình Backtest nhiều và sửa được những lỗi sai, Bạn tự tin hơn với phương pháp, với kỹ năng của mình, lúc đó là lúc bạn bắt đầu canh thị trường thực tế.

Ở bước này bạn nên đi từ giá trị R nhỏ sau đó tăng dần. Ví dụ ban đầu R = 5$, sau đó 10$, 20$, 30$… Tuỳ thuộc vào số vốn của mỗi người. Bạn càng cảm thấy ổn định, tự tin thì bạn bắt đầu tăng dần R lên.

Giá trị R nên ở mức thoải mái của bạn, tức là gặp 1 chuỗi thua liên tiếp vẫn không ảnh hưởng tâm lý. Nếu mức R quá nhỏ thì nó không đáng. Nếu mức R quá lớn thì thua 1 vài lệnh bạn đã bị tâm lý và dẫn tới việc sai kỷ luật.

Trong bước này, bạn vẫn cần luyện lại những bước như thống kê, backtest để tối ưu phương pháp nếu muốn và cũng để luyện tập lý giao dịch tốt hơn.

Hi vọng thông qua bài viết này, có thể giúp các bạn mới, hoặc những người chưa biết nâng cao được kiến thức của bản thân cũng như có cách học đúng đắn hơn trong quá trình học tập đầu tư của bản thân .

 Năm mới chúc anh em phát tài phát lộc.

Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ.

Sức khỏe dồi dào, công danh tấn tới.

Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa.

Xin chúc anh em và gia đình sẽ có một năm đại thắng lợi.