Risk:Reward Ratio: Những thông tin cơ bản mà trader cần biết về Forex

Risk:Reward Ratio hay tỷ lệ lời/lỗ là 1 trong những khái niệm cơ bản, quan trọng mà các trader cần biết khi tham gia sàn giao dịch Forex. Các tỷ lệ này có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận lâu dài của nhà đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu xem Risk:Reward Ratio là gì? Tỷ lệ Risk:Reward ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận dài hạn? Làm thế nào để có được một tỷ lệ Risk:Reward hợp lý nhất?

Risk:Reward Ratio là gì?

Risk:Reward Ratio (viết tắt là R:R Ratio hoặc đơn giản là R:R) là thuật ngữ chỉ tỷ lệ lời/lỗ hay rủi ro/ lợi nhuận trong mỗi giao dịch của nhà đầu tư.
Một cách cụ thể hơn thì Risk:Reward Ratio là tỷ lệ giữa lợi nhuận có thể đạt được và thua lỗ tối đa có thể gặp phải khi thực hiện 1 giao dịch nào đó. Nói cách khác, thông qua tỷ lệ này, trader sẽ biết được số lợi nhuận thu được khi giao dịch thành công, hoặc sẽ thua lỗ bao nhiêu khi thất bại.

Ví dụ: Giao dịch có tỷ lệ Risk:Reward là 1:2 thì có thể hiểu theo các nghĩa sau:
• Giao dịch thành công: lãi 2$, giao dịch thất bại: lỗ 1$
• Mức rủi ro của giao dịch là 1$ và lợi nhuận tiềm năng là 2$
• Mức lợi nhuận có thể đạt được gấp 2 lần so với rủi ro tối đa
• Thắng được 2, thua mất 1
• …

Xem thêm tại: Hướng dẫn đầu tư Forex

Cách xác định Risk:Reward Ratio

Để xác định được tỷ lệ lời/ lỗ cho mỗi cuộc giao dịch, chúng ta cần dựa trên 1 thành phần: Stop-loss và Take-profit. Trong đó:

• Stop-loss: Khoảng cách điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ. Cho biết số tiền tối đa có thể mất đi nếu giao dịch thất bại – Risk
• Take-profit: Khoảng cách điểm vào lệnh đến điểm chốt lời. Cho biết số tiền lời tiềm năng có thể đạt được nếu giao dịch thành công – Reward

 Tỷ lệ Risk:Reward được tính bằng công thức:

Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit

Như vậy, nếu 1 cuộc giao dịch forex có stop-loss 20 pips và take-profit 60 pips thì tỷ lệ Risk:Reward của chiến lược này sẽ là 20/60 = 1/3 hay 1:3.
Mối quan hệ giữa Risk:Reward Ratio và Win-rate.
Win-rate hay còn gọi là tỷ lệ giao dịch thành công tức là phần trăm số lệnh thắng trên tổng số lệnh thực hiện trong 1 hệ thống giao dịch.

Ví dụ: Trader thực hiện được 100 lệnh trong hệ thống giao dịch A (tất cả đều dựa theo nguyên tắc của hệ thống A), trong số 100 lệnh đó thì thắng 60 và thua 40. Như vậy thì tỷ lên win-rate của hệ thống sẽ là 60%.

Risk:Reward và Winrate là 2 yếu tố có quan hệ mật thiết tới chiến lược quản lý vốn và dùng để xác định tiềm năng đầu tư dài hạn.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa Risk:Reward và Win-rate

Trong cùng 1 hệ thống, Risk:Reward và Win-rate có mối quan hệ ngược chiều với nhau. Tỷ lệ lời/lỗ tăng tức là vẫn 1 mức độ chấp nhận rủi ro cho trước nhưng muốn gia tăng lợi nhuận thì khả năng thành công rất thấp.

Risk:Reward và Win-rate xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn

Trường hợp 1

Hệ thống giao dịch A: Risk:Reward là 1:3, tỷ lên Win-rate 40%.
Hệ thống giao dịch B: Risk:Reward là 1:2, Tỷ lệ Win-rate 60%.
Cả 2 hệ thống giao dịch này đều sử dụng chiến lược quản lý vốn 2% và thực hiện được 100 lệnh trong 6 tháng.

Kết quả:
• Hệ thống A: Mỗi lệnh thắng được 6%, mỗi lệnh thua mất 2%. Trong số 100 lệnh thì có 40 lệnh thắng và 60 thua. Lợi nhuận thu được trong vòng 6 tháng là: 40*6% – 60*2% = 120%.
• Hệ thống B: Mỗi lệnh thắng được 4%, thua mất 2%. Trong số 100 lệnh thì có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua. Lợi nhuận thu được trong vòng 6 tháng là: 60*4% – 40*2% = 160%.

Trường hợp 2

Hệ thống giao dịch A: Risk:Reward là 1:3, tỷ lệ Win-rate 50%.
Hệ thống giao dịch B: Risk:Reward là 1:2, tỷ lệ Win-rate 60%.
Các yếu tố còn lại giống như trường hợp 1 ở trên.

Kết quả:
• Hệ thống A thu được lợi nhuận trong 6 tháng là: 50*6% – 50*2% = 200%.
• Hệ thống B thu được lợi nhuận trong 6 tháng là: 60*4% – 40*2% = 160%.

Trong 2 trường hợp trên ta có thể nhận thấy sự đối lập rõ rệt. Trường hợp 1 Risk:Reward cao hơn mang về lợi nhuận ít hơn. Trong khi đó ở trường hợp 2 thì Risk:Reward cao hơn lại mang về lợi nhuận nhiều hơn. Vì vậy, việc lựa chọn cái nào tốt hơn giữa tỷ lệ Risk:Reward và Win-rate để gia tăng lợi nhuận trong dài hạn cao nhất là không cần thiết.

Nếu như 1 trong 2 tỷ lệ này không thay đổi, việc tăng tỷ lệ còn lại lên sẽ giúp mang về lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, thông thường thì mỗi hệ thống giao dịch sẽ có tỷ lệ Win-rate nhất định. Nên nếu muốn tối đa lợi nhuận thì các trader cần tăng tỷ lệ Risk:Reward.

Nếu 1 hệ thống giao dịch có Win-rate là 50% thì bạn sẽ chỉ “lời” khi Risk:Reward tốt hơn 1:1. Lưu ý: 1:1 không có nghĩa là bạn sẽ hòa vốn vì khi giao dịch bạn sẽ cần rrar thêm 1 số khoản phí khác như commission hay swap.

Tỷ lệ Risk:Reward bao nhiêu là hợp lý?

Tỷ lệ Risk:Reward bao nhiêu là hợp lý? Điều này khó có thể nói trước vì còn phụ thuộc vào tình hình thực tế của hệ thống giao dịch bạn tham gia. Vì sẽ chẳng có con số nào có thể đúng cho mọi trường hợp.

Thông thường, khi tham gia vào chiến lược giao dịch, các trader sẽ nhận được các tín hiệu để xác định: Điểm vào lệnh, stop-loss, take-profit… Từ các chỉ số đó người chơi sẽ tính ra được tỷ lệ Risk:Reward. Sẽ có những giao dịch có tỷ lệ lời/lỗ tốt hay không tốt. Điều này cũng không phải là lớn hay nhỏ hơn 1:1 mà là tỷ lệ đó có khả năng mang đến lợi nhuận lâu dài hay không.

Ví dụ như hệ thống giao dịch có tỷ lệ Win-rate là 50%. Nếu như Risk:Reward là 1:1.5 dù không cao nhưng cũng sẽ mang về lợi nhuận thì đây vẫn được xem là tỷ lệ lời/lỗ tốt.

Ngược lại, hệ thống có Win-rate chỉ 30%, Risk:Reward là 1:2.5 khá cao. Lợi nhuận thu về trong 6 tháng là: 30*5% – 70*2% = 10%. Đây là con số khá thấp.
Chính vì thế, đễ xác định được 1 tỷ lệ Risk:Reward có lý tưởng hay không thì bạn cần xác định mục tiêu dài hạn trước, tiếp đó là tỷ lệ win-rate. Nếu thấy Risk:Reward của giao dịch đó không tốt, hãy bỏ qua.

Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ Risk:Reward trong giao dịch forex?

Tỷ lệ Risk:Reward cho mỗi chiến lược giao dịch gần như là xác định, không đổi. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cải thiện để tỷ lệ này tốt hơn, có lợi cho mình hơn. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất là tối ưu hóa điểm vào lệnh nếu có thể.

Ví dụ như trong chiến lược giao dịch với mô hình nến Hammer. Thay vì đợi xác nhận tăng của 1 cây nến sau nên Hammer rồi mới vào lệnh. Bạn có thể vào lệnh ngay sau khi nên Hammer đóng cửa để Risk:Reward được tốt hơn. Đây là 1 hành động khá nguy hiểm nhưng nếu thành công thì sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, bạn có thể tăng tỷ lệ Risk:Reward trong giao dịch forex bằng 2 cách khác: Tối ưu stop loss hoặc take-profit. Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp này bạn cần cẩn trọng vì nếu tối ưu quá mức thì sẽ làm tăng Risk:Reward làm giảm Win-rate. Lúc này, hệ thống giao dịch cũng sẽ không hiệu quả như ban đầu.

Trên đây là 1 số thông tin về tỷ lệ Risk:Reward và mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate. Hy vọng qua bài viết của Học viện Foti Pro Trader, các trader sẽ hiểu thêm về tỷ lệ này và biết cách xây dựng dược 1 hệ thống giao dịch với Risk:Reward và Win-rate hợp lý.

Admin